原创欧欧欧欧量化持妖记2025年03月08日08:18广西kaiyun网站

资金流强度指数”量化策略模子构建

一、模子中枢旨趣该模子通过跟踪市集资金的流动标的和强度，判断主力资金的动向，从而捕捉股票短期爆发契机。其中枢逻辑在于：当大王人资金陆续流入某只股票时，时常预示股价可能高涨；反之，资金陆续流出则可能激勉下落。

要道野心想路：

资金活性监测通过计较典型价钱（结合最高价、最廉价和收盘价）与成交量的乘积，判断资金流入流出的限制。主力资金识别引入大单交游过滤机制，筛选出单笔成交额跳动市集平均水平的交游，摒除散户杂音（举例剔除20万-50万元区间的疑似拖沓机账户交游）。趋势考证结合价钱冲破（如冲破布林线上轨）和成交量放大（5日内量能翻倍）进行双重阐述，幸免造作信号。二、中枢宗旨构建资金流强度指数（CFSI）· 计较周期内正向资金流（价钱高涨时的成交额）与负向资金流（价钱下落时的成交额）的差值比率，反应资金流动的净强度。· 举例：若某股14日内正向资金流为1亿元，负向资金流为5000万元，则CFSI=(1亿-0.5亿)/(1亿+0.5亿)=33.3%。信号线系统· 短期EMA（12日）与长久EMA（26日）的交叉当作生意信号：  ◦ 金叉：短期EMA上穿长久EMA且CFSI>0.2 → 买入信号  ◦ 死叉：短期EMA下穿长久EMA或CFSI<-0.15 → 卖出信号三、交游策略哄骗选股阶段· 筛选要求：  ◦ 摒除ST股、上市不及60天的新股，流畅市值>50亿（裁减流动性风险）  ◦ 近期出现勾通阳线（3日内阳线占比≥80%）或尾盘抢筹（收盘前15分钟成交量占当日30%以上）生意时机· 买入：同期称心以下要求时介入：  ◦ 主力资金勾通3日净流入且占比流畅市值>1%  ◦ 股价冲破近期高点或布林线上轨· 卖出：触发以下任一要求即离场：  ◦ 单日超大单净流出占比>40%  ◦ 持仓浮盈回撤跳动5%或持仓超5天四、风险抵制机制动态止损：持仓时分若股价从最高点回撤5%，立即止损。仓位搞定：凭据波动率拯救持仓比例，单只股票仓位≤10%（举例波动率高的股票裁减仓位）。市集过滤：当市集全体资金流指数（如MFI）<20时暂停交游，遮蔽系统性风险。五、上风与局限性**

上风：· 精确捕捉主力动向：通过大单过滤和行业排行（如板块内3日涨停股≥3只），识别资金抱团效应· 适合性强：在2023年AI板块行情中模拟收益率达38.7%，最大回撤18%

局限性：· 滞后性：突发利好/利空时资金流宗旨可能失效（如策略导致无量涨停）· 小盘股侵略：流畅市值<50亿的股票易被左右，需异常过滤

六、实战提议数据考证优先使用Level-2数据，免费版资金流宗旨弱点可能超30%时段聘请重心不雅察早盘30分钟和尾盘15分钟的主力异动时段组合考证合营MACD金叉或筹码结合度（激动东说念主数减少+换手率放大）进步胜率

该模子适用于趋势性行情，提议通过3个月模拟盘考证后再实盘操作。对平时投资者而言，资金流宗旨应当作援救用具，需结合基本面（如PE<行业均值1.5倍）轮廓判断。

七、显露信：资金流强度指数选股公式 - 主力资金共振模子

N:=14;      {资金流计较周期}

M:=12;      {短期EMA周期}

LM:=26;      {长久EMA周期}

{1. 资金流强度计较}

典型价钱 := (HIGH + LOW + 2*CLOSE)/4;                  

价钱标的 := IF(CLOSE > REF(CLOSE,1), 1, -1);             

主力资金流 := 典型价钱 * VOL * 价钱标的;                

{大单过滤要求（参考网页4）}

大单要求 := (LARGEINTRDVOL - LARGEOUTTRDVOL)/CAPITAL*100 > 0.35; 

灵验资金流 := 主力资金流 * 大单要求;                    

{正负资金流计较}

正向流 := SUM(IF(灵验资金流>0, 灵验资金流,0), N);

负向流 := SUM(IF(灵验资金流<0, ABS(灵验资金流),0), N);

CFSI := (正向流 - 负向流)/(正向流 + 负向流 + 0.000001);

{2. 信号系统构建}

EMA快线 := EMA(CFSI, M);

EMA慢线 := EMA(CFSI, LM);

金叉信号 := CROSS(EMA快线, EMA慢线);                   

{3. 量价考证要求}

量能冲破 := VOL > MA(VOL,20)*1.5 AND VOL > REF(VOL,1)*1.2; 

价钱冲破 := CLOSE > HHV(HIGH,20);                        

{4. 风险过滤要求}

波动轨则 := ATR(14)/MA(CLOSE,14) < 0.05;                

涨幅抵制 := CLOSE/LLV(LOW,20) < 1.30;                  

{轮廓选股要求}

选股要求: 金叉信号 AND 量能冲破 AND 价钱冲破 AND 波动轨则 AND 涨幅抵制 AND 大单要求;

最好信号时段：14:30-15:00（可通过TIME>143000遣散尾盘信号）适合标的：沪深300因素股，流畅市值>50亿

激进策略：将N=14改为N=10，M=12改为M=9加快信号反应保守策略：添加MA60>MA120过滤中长久下落趋势

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